В то же время группа лимитных ордеров на продажу может рассматриваться как уровень сопротивления. Вы можете подтвердить эти уровни, нанеся горизонтальную линию на график, после чего вы должны заметить корреляцию. Определенные формы поведения и дисбаланс рыночных сил в биржевом стакане могут быть сигналом чего-то важного.
В отличии от объемов, OrderBook говорит нам о том, что будет в будущем. Мы можем видеть уровни, где будут открываться и закрываться сделки. Кстати, уже открытые сделки, которые мы видим в правом стакане, также имеют прогностический характер. Если 70% трейдеров находятся в покупках, значит вскоре им придется закрывать свои сделки, совершая продажи. Часто встречаются точечные разворотные объемы, увидев которые можно комфортно открыть сделку либо зафиксировать прибыль уже открытой сделки. Но все это требует постоянного пребывания у компьютера, да и сами по себе объемы подходят только для дейтрейдинга.
Все же знают, что сделки по рынку перекрываются лимитными ордерами? Кто не знает, тогда советуем вам статью Что такое биржевой стакан и есть ли он на Форекс. Даже если у вас хорошо получается торговать со стакана — не забывайте, что это всего лишь один из методов отображения котировочных данных. Ценовой график показывает те же данные, что и стакан, только в более наглядной и информативной форме. Если в стакане будет повторяться определенная цена, то на графике мы уже сможем провести уровень, чтобы не держать в уме эту цифру, и к тому же сверяться с ней на разных таймфреймах.
Торговля по стакануТорговля Фьючерсами!TIGER NRADEtigertradeсискальпЛимитки по стакануFUTURES
Биржевой стакан может дать вам ценную информацию, на что не способен ни один другой индикатор, но на него не стоит всецело полагаться. Согласно нашим оценкам, сигналы, генерируемые нашим индикатором OrderBook, являются точными на 55%-60%. К сожалению, индустрия розничной торговли на рынке Форекс лишена этой замечательной функции. Платформа MetaTrader 4, которой пользуется большинство трейдеров, не предлагает биржевой стакан для Форекс.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
— Понять, когда нужно выйти — при одобрении первых крупных заявок и росте цен. Вся информация, представленная на сайте, носит исключительно информационный характер и не является рекомендацией или руководством к действию. Сайт livetouring.org создан исключительно для предоставления информации, и мы никогда не запрашиваем у вас деньги или личные данные. Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.
На фьючерсах большую плотность найти невозможно, поэтому для скальпинга трейдеры могут пользоваться стаканом, который формируется на бирже ценных бумаг. Например, для этого подойдут фьючерсные контракты на компанию «Газпром». Он часто появляется на съеме стопов, расположенных за линией. В этот момент и другие трейдеры начинают покупать акции на прорыве уровней. Если плотность съедена, а движения не происходит, трейдеру надо закрыть позу, а если движение началось, сидеть до самого конца.
Использование скальпинга по стакану при торговле акциями и фьючерсами
Эту характеристику можно анализировать как вспомогательную информацию. Открывать фиктивные крупные ордера, которые в дальнейшем будут аннулированы. Например, можно предположить, что сейчас стакан цен условно уравновешен. То есть количество заявок на покупку актива составляет примерно столько же, сколько и объем продаж. Крупный трейдер при этом смог приобрести актив по сравнительно низкой цене и желает её продать с увеличением стоимости минимум в 5% (потому как это гарантирует прибыль). Приступая к торговле фьючерсами по стакану и ленте, очень полезно прочесть эту статью, и узнать чем же отличаются данные виды торговли, их плюсы и минусы.
Новые стратегии форекс
Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию. На крупную прибыль рассчитывать не стоит, здесь важно количество опубликованных контрактов. Идеальный вариант — это одновременная работа с 5 – 10 активами. Этого будет более чем достаточно для фиксации общей прибыли в 3 – 5%. А вот лучше всего работает скальпинг на Бинансе по стакану.
Особенно в отношении пар популярных криптовалют, по типу эфириума, биткоина, BTSD, USDT и так далее. Работая по стакану на таких позициях, как фьючерсы, акции 1 категории и неликвид, нужно учитывать некоторые особенности.
Мы полагаем, что большинство времени дельта практически бесполезна, т.к. Грубо говоря, биржевая информация – это первая инстанция, а все остальное – производные инструменты. Если вы увидите Голову и Плечи, которая сигнализирует в нисходящем направлении, а в биржевых данных нет никаких движений в связи с этим, то и ценовой реакции на ГиП не последует. Это может быть база клиентов отдельного брокера, как в случае с Оандой, объемы с рынка CME, данные по опционам или даже отчеты CoT. Чтобы научиться эффективно использовать уровни подпишитесь на 5 бесплатных уроков ФОРМУЛА БЕЗУБЫТОЧНОГО ТРЕЙДИНГА ОТ АЛЕКСАНДРА ГЕРЧИКА.
- Прибыль же фиксируется либо в самом начале изменения плотности, либо уже по насыщению рынка контрактами.
- “Киты” рынка обладают наибольшей силой, способной приводить его в движение, поэтому можно не сомневаться в том, что они не торгуют через розничного Форекс-брокера, как вы и мы.
- И одно из главных правил, которого следует придерживаться при использовании стратегии скальпинга по стакану — это полный временный отказ от графика.
- Из вышесказанного становится ясно, что если торговля акциями через стакан — еще имеет какой-никакой смысл, то применять котировочный стакан к фьючерсами — не совсем продуктивное решение.
- Биржевой стакан стоит осваивать на инструментах с низкой ликвидностью.
Стратегия АВС — Бесплатный курс по трейдингу Алексея Лободы
- Когда вы узнали как пользоваться Order Book индикатором, вам может понравиться идея использования анализа биржевого стакана в вашей торговой стратегии Форекс.
- Поэтому важно учитывать основные линии поддержки/сопротивления, которые должны быть максимально сильными и четко ограниченными.
- Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность, как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы.
- Так что трейдеру просто необходимо научиться «ловить момент».
- То есть со временем их влияние на котировки будет минимизироваться.
- Кстати, уже открытые сделки, которые мы видим в правом стакане, также имеют прогностический характер.
И именно вся эта информация используется при использовании стратегии «скальпинг на бирже на стакане». Важным моментом в таком анализе является понимание, а точнее, прогнозирование уровней с «однобокой» активностью толпы (толпа покупает либо толпа продает). Как мы уже упоминали в других статьях, в FXSSI мы используем индикатор OrderBook в качестве основного инструмента для анализа настроений рынка. Окей, мы увидели 1000 лот и знаем, что это крупный игрок. А вот в какую сторону, если он открыл торговля по стакану 500 лот по рынку и еще 500 с помощью лимитного ордера?
Инвесторы могут применять торговые стратегии на основе анализа биржевого стакана вместе с этими данными. Использование стакана позволяет получить более глубокое представление о балансе спроса и предложения, ликвидности рынка и потенциальных краткосрочных движениях цены. Торговля по стакану включает анализ заявок на покупку и продажу для определения потенциального направления движения цены и выбора момента для входа или выхода из сделки. Биржевой стакан является ценным источником информации для трейдеров, предоставляя ряд важных инсайтов о текущем состоянии рынка.
И это — тот самый момент, когда необходимо входить в сделку с последующей фиксацией прибыли. То есть, трейдеру дополнительно нужно вычислить «крупных игроков» и проследить за их поведением. Если за их действиями следует отмена ордеров, то с большой долей вероятности они это делают сознательно, пытаясь спровоцировать движение графика котировок в нужную для них сторону. То есть со временем их влияние на котировки будет минимизироваться.
Плюсы скальпинга по стакану
То есть это является прямым сигналом к осуществлению сделок. Там проводить анализ, ставя во главе объемы ордеров — не стоит, риск существенно превышает потенциально возможную прибыль. И одно из главных правил, которого следует придерживаться при использовании стратегии скальпинга по стакану — это полный временный отказ от графика.
